الأهداف

• تعريف المشاركين:

• تعميق فهم الية عمل سوق النقد الأجنبية والمؤثرات الرئيسية

• تحليل دور وتأثير البنوك المركزية على أسواق المال والنقد الأجنبي

• فحص مصادر الأموال وعمليات السوق المفتوحة والتيسير الكمي

• اثبات الفهم الشامل للسيولة وكفاية رأس المال والملاءة

• تطبيق المهارات التحليلية على المنتجات المالية الرئيسية المتاحة في أسواق المال العالمية

• شرح المنطق واستخدامات المشتقات المالية – التحويلات والمقايضات والخيارات

• وضع فهم للعوامل الرئيسية لإدارة المخاطر المالية

• المحتوي العلمي

• حجم الأسواق

• إصدار أدوات الخزينة واتفاقيات إعادة الشراء وقبول البنوك والأوراق التجارية

• نظرة عامة على الأسواق الأوروبية

• أسعار الفائدة بین البنوك في لندن (سعر الليبور)

• إصدار فاتورة الخزانة في ولايات قضائية مختلفة

• آليات سوق الريبو

• أسعار الصرف الآجلة لأسعار الفائدة و العملات الأجنبیة

• عوائد فعالة عند تعديل المخاطر مقابل تعرضات العملات الأجنبية

• المراجحة وتعادل سعر الفائدة

• ظروف السوق الحالية

• عائد المخاطر وانتشار أسواق المال الرئيسية وتوقعات العملة

• دور البنوك المركزية في النظام المالينظرة عامة على البنوك المركزية

• الاحتياطي الفدرالي

• البنك المركزي الأوروبي

•  بنك الشعب الصيني

• بنك اليابان

• بنك انجلترا

• هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي

• خصائص أصول ومطلوبات البنك المركزي

• مقرض الملاذ الأخير

• ملخص عمليات السوق المفتوحة

• السياسة النقدية غير التقليدية بما في ذلك التيسير الكمي (QE)

• استقلال البنوك المركزية

• الاستقرار المالي والسياسة الاحترازية الكلية

• التوجيه و الشفافية في اتخاذ القرار

• إدارة احتياطيات الصرف الأجنبي وسياسة سعر الصرف

• طبيعة نظم الدفعات - أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) وصافي التسوية وشبكة ربط الاحتياطي الفيدرالي Fedwire وTarget2

• السياسة النقدية والعرض النقدي

• نظرة عامة على لجان السياسات

• لجنة السوق المفتوحة الاتحادية (FOMC)

• لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا (لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا)

• البنك المركزي الأوروبي (مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي)

• حوكمة بنك الشعب الصيني (بوك)

• نظرة عامة على عرض النقود

• الأدوات النقدیة وکیف تؤثر علی العرض النقدي

• كيف يتم جلب الأموال في الاقتصاد الحديث

• استهداف التضخم

• احتياطي البنك المركزي

• شرح قاعدة تايلور

• شروط هيكلة أسعار الفائدة

• خصائص سوق الصرف الأجنبي

• حجم السوق والتضخمات والمشاركون وأزواج العملات الرئيسية

• التوزیع الإقلیمي لأین ومتى یحدث معظم تداول العملات الأجنبیة

• الدور الرئيسي لسوق لندن في تداول العملات الأجنبية

• خلفية تاريخية لسوق العملات الأجنبية اليوم

• دور صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة (SDR’S)

• احتياطي النقد الأجنبي العالمي

• مراجعة العديد من أسعار العملات الأجنبية التاريخية الرئيسية

• سعر الذهب وعلاقته بمؤشر الدولار الأمريكي

• مقايضات أسعار الفائدة (IR)

• الهياكل الأساسية ومصطلحات المقايضات

• حالة العمل لاستخدام مقايضات أسعار الفائدة

• تباين أسعار سوق المال ومعدلات مقايضة أسعار الفائدة

• مفهوم المقايضة كتجميع لاتفاقيات الأسعار الآجلة

• وضع سعر التثبيت وتفسیر أسواق المقايضة

• مخاطر الطرف المقابل

• الاعتراف بأن تعدیل تقییم الائتمان (CVA) ھو جزء لا یتجزأ من ممارسات التداول وتسعیر المشتقات ولیس على أنها مسألة بازل

• السوق غير المقيدة (OTC) مقابل تسهيلات تنفيذ المقايضة (SEF’s)

• صفقات أوتك المضمونة مقابل منصات الهامش المركزية القائمة على الهامش

• ترتيبات التصفية

• مقايضات الائتمان في حال التخلف عن السداد (CDS)

• المصطلحات - حماية المشتري / البائع، الكيان المرجعي

• مواضع CDS بدون ضمان

• التباین بین مقايضات الائتمان في حال التخلف عن السداد CDS وعقود التأمين المالي

• تسویة المدفوعات الفعلیة والمحتملة

• مدخلات للنموذج – احتمالات التخلف عن السداد واحتمال الخسارة بافتراض التعثر (LGD) والمنحنيات الاجلة

• الصناديق السيادية وأسواق الشركات

• الاسم الموحد ل CDS مقابل سلة المنتجات، نحو الهياكل الافتراضية

• تحديد الحدث الائتماني

• التعدیلات الأخیرة علی بروتوکولات الجمعیة الدولیة للمقايضات والمشتقات (ISDA) بشأن تحدید الأحداث الائتمانیة

• بروتوكولات ISDA

• استخدام المشتقات لأغراض التحوط العامة

• المفاهيم الرئيسية للتحوط من مخاطر رأس المال وخطر الدخل الثابت مع المشتقات

• استخدام العقود الآجلة للمؤشرات وخيارات التحوط لمحفظة الأسهم

• حساب نسبة التحوط لعقود الأسهم الأجلة

• حساب محفظة بيتا

• استراتيجيات الخيارات

• استخدام العقود الآجلة للتحوط من مخاطر العملات الأجنبیة

• استخدام المقايضات للتحوط من مخاطر الائتمان

• استخدام مقايضات التبادل للتحوط من مخاطر التقلبات

• إدارة الأصول / المطلوبات ووظيفة الخزينة

• مخاطر أسعار الفائدة

• المخاطر السوقية مثل إعادة تقييم الحيازات المصرفية من التغيرات في أسعار الفائدة

• المسائل المحاسبية المتعلقة بمحاسبة القيمة العادلة

• تحليل الفجوة الزمنية

• التنبؤ بأسعار الفائدة

• مراجعة الأوراق المالية المحمية بالتضخم

• تقدير قيمة السيولة القصوى في أسواق المال

• آليات تسعير تحويل الأموال (FTP)

• احتياطيات الطوارئ لإدارة مخاطر السيولة

• تعديل قيمة التمويل (FVA)

• منحنيات تمويل البنك

• تطبيق رسوم FTP الصحيحة لإدارة الميزانية بصورة استراتيجية

• الاطار التنظيمي العالمي

• نظرة عامة على إطار عمل اتفاقية بازل 3

• أهم أحكام بازل 3 المتعلقة بمخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل

• القاعدتان 2 و 3 من اتفاقيات بازل ودور البنوك المركزية كمشرفين

• تباين مبادرات السياسات الاحترازية الكلية مع الاحترازية التقليدية الصغيرة

• إدارة المخاطر الدورية والدورات الدورية

• قانون دود فرانك ومجلس مراقبة الاستقرار المالي (FSOC) وقاعدة فولكر

• أنظمة التحقيقات في الإساءة الى السوق

• الولايات المتحدة الأمريكية - مجلس الاحتياطي الاتحادي ولجنة الخزينة والأوراق المالية والبورصة (SEC)، لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع (FDIC)

• المملكة المتحدة - بنك انجلترا، هيئة التنظيم الحصيفة (PRA)، هيئة السلوك المالي

• الاتحاد الأوروبي - البنك المرکزي الأوروبي، وآلیة الاستقرار الأوروبیة (ESM)، وھیئة الأوراق المالیة والأسواق الأوروبیة (ESMA)

• التحويلات الوطنية - بنك التسويات الدولية (BIS)، مجلس الاستقرار المالي العالمي .

• ساربانيس أوكسلي - الكشف عن المخاطر، ومتطلبات المحاسبة الصارمة والتأثير على سياسات تكنولوجيا المعلومات

• قاعدة فولكر - القيود المفروضة على أنشطة/هيكلية المصارف

​